Os 10 principais sistemas de negociação de hoje Desde o último relatório sobre os 10 melhores sistemas de negociação na edição de fevereiro de 2006, os comerciantes sistemáticos sofreram um dos períodos mais difíceis em muitos anos. Esses mercados que não são amigáveis com o sistema existem há quase três anos e não há indicação de que eles acabem em breve. Se eles voltarem à normalidade em breve, no entanto, 2006 terá marcado um nadir. Todos os sistemas, não apenas um estilo particular, sofreram. Os seguidores da tendência, com fome de uma tendência, foram seduzidos por vários mercados falsos, ou eles não reagiram com rapidez e os lucros de papel erodiram. No outro extremo do espectro, os comerciantes do dia do índice de ações apresentaram desempenho inferior ao da perda de volatilidade do mercado. Sem movimento no mercado, os comerciantes do dia não podem fazer o suficiente para cobrir os custos de transação. O E-mini SampP 500, uma vez popularmente popular, continuou a abandonar o mercado com comerciantes diários sistemáticos e, pelo menos, entre esses profissionais, foi substituído em carteiras com E-Mini Russell ou E-Mini SampP 400 (Midcap). Itrsquos não é surpresa que os 10 principais sistemas comerciais não tenham sido poupados. A maioria dos sistemas desta lista já experimentou suas piores reduções ou chegou bastante perto desse mercado. ILHAS DE RENDIMENTO Embora muitos sistemas tenham sofrido em 2006, o ano não foi completamente sombrio. Um punhado de mercados ganhou vida e ajudou a impulsionar os números de desempenho dos conselheiros de negociação de sistemas e commodities (CTA). O cobre foi o grande motor no início do ano, com um aumento de 1,98 para 4,04 por lote. Infelizmente, esse salto estratosférico foi seguido por um rápido retracement de mais de 25 anos e depois por uma fase congestiva. A tendência usual seguindo grampos, moedas e finanças, foi negociada em uma ampla faixa de negociação, que proporcionou lucro e perda de potencial. O setor de energia e o açúcar, como os metais, exibiram altos ou máximos de todos os tempos, seguidos de grandes retornos. Os comerciantes de longa duração e os CTAs sofreram pior do que aqueles que jogam ambos os lados do mercado. O desempenho de índices de commodities de longo tempo é um exemplo do que pode acontecer quando você se compromete com um viés de longo tempo. As correções na energia e nos metais prejudicam seu desempenho. Com a dor espalhada uniformemente, não deve surpreender que a lista dos 10 principais sistemas tenha sofrido apenas uma modificação nos últimos 12 meses. A R-Mesa 3 foi substituída pela carteira Andromeda. R-Mesa 3 ainda é um bom sistema, mas o desempenho da Andromeda não pôde ser ignorado. Todos esses sistemas estão por perto há vários anos e têm feito bem a longo prazo. O desempenho para a maioria dos sistemas é mostrado de janeiro de 1986 a novembro de 2006. Os sistemas de negociação de carteira foram testados nos seguintes mercados: títulos do Tesouro dos EUA, notas T, libra esterlina, iene japonês, franco suiço, euro (ou marca alemã como Um proxy histórico), soja, algodão, gado vivo, cobre, açúcar, suco de laranja, óleo de aquecimento, petróleo bruto, gás natural e prata. Dois sistemas, R-Breaker e Stafford STC, foram testados exclusivamente no SampP 500 porque são sistemas de troca do dia. Dois outros sistemas, Dollar Trader e Trendchannel, foram testados em portfólios muito menores. Uma taxa de 100 foi cobrada por troca de rodada nos sistemas de troca do dia e 75 foram cobrados para todos os outros sistemas, também em turnos. DONsquoT DOUBE IT Depois de ver esses resultados do sistema, os comerciantes mais razoáveis riscariam suas cabeças e perguntarão: ldquo Por que eu gostaria de trocar qualquer sistema mecânico. Considere, no entanto, que um sistema de comércio mecânico oferece a capacidade de trocar de maneira puramente não-secreta. Sem sistemas, você teria que negociar usando o critério e essa é uma abordagem que impede o teste histórico. Com os sistemas, você pode avaliar o desempenho futuro. Um plano de negociação efetivo só pode ser construído em torno de expectativas razoáveis e essas expectativas só podem ser formuladas. Mesmo que esses sistemas tenham mostrado um desempenho fraco nos últimos dois ou três anos, eles apresentaram desempenho positivo por mais de duas décadas. A menos que as tendências se tornem completamente extintas, esses sistemas devem atuar no futuro e fornecer uma base sólida para qualquer plano de negociação. Embora à luz do desempenho recente, os comerciantes do sistema, os gerentes de portfólio e os CTAs talvez precisem realinhar suas expectativas, os aspectos positivos de uma abordagem totalmente sistemática ainda superam os negativos. Você pode visualizar os anteriores 10 dos principais recursos do Pruittrsquos no futuresmag previoustopten. George Pruitt é diretor de pesquisa da revista Futures Truth e co-autor de Building Winning Trading Systems com TradeStation e The Ultimate Trading Guide. George pode ser alcançado na georgefuturestruth ou futurestruth. Sobre a AutorAndromeda amplificador Pegasus Futures Trading Systems - CONSTRUÍDO PARA DURAR Andromeda: Nomeado quotTop 10 mais consistente Performing Futures Trading Systemquot 11 anos seguidos por Futures Truth Tendência de longo prazo seguindo o sistema. Lançado ao público em abril de 2002.Pegasus: excelente sistema de irmã de termo intermediário - combina bem com os sistemas de longo prazo e de curto prazo. Lançado ao público em outubro de 2003. Os dois sistemas de negociação são totalmente divulgados totalmente transparentes. Software autônomo do Windows disponível, e ambos os arquivos de código aberto aberto da TradeStation e TradersStudio fornecidos. Download Informações detalhadas Relatórios HISTÓRICO HIPÓTESO HIPOTÉTICO Jan 1980 - Abr de 2015 Amostra 22 Market Portfolio Total Lucros Líquidos: 2, 839.164. Lucro médio por ano: 8 0,452 Andromeda amp Pegasus Combinação com 22 Market Sample Portfolio: milho, índice de dólar, paládio, cinco anos T-Notes, açúcar, moeda do euro, ienes japoneses, óleo de aquecimento, gás natural, Kansas City Wheat, 10 anos T-Note, Eurodollar, Franco suiço, Dólar australiano, Bovino alimentador, Algodão, Arroz áspero, 30 Yr US Bonds, 2 Yr T-Notes, Petróleo Bruto, Gasolina sem chumbo, Cobre de alta qualidade. Testado Jan 18217st 1980 8211 15 de abril de 2015. (35 anos) 50 deduzidos por troca por comissão de deslizamento de amplificador Nenhum Capital inicial foi aplicado. Apenas lucros líquidos apresentados com base em contratos individuais por comércio NOTA: as linhas verdes verticais no gráfico acima mostram as datas de lançamento. A Andromeda foi lançada em abril de 2002, enquanto a Pegasus em outubro de 2003, daí as duas linhas verdes verticais, uma para cada data de lançamento de sistemas. O desempenho para a esquerda da linha é o desempenho pré-lançamento eo desempenho para a direita é pós-lançamento, ou seja, desempenho em dados não testados que não estavam disponíveis (ainda não aconteceu) quando os sistemas foram lançados no público em abril 2002 e outubro de 2003, respectivamente. Estes são os mesmos sistemas com um historial de 32 anos, incluindo quase uma década de desempenho POST-RELEASE para fazer backup. Nossos sistemas não são apenas mais uma maravilha de 2 anos. Enquanto eles têm seus períodos de retirada (como todos os sistemas de negociação fazem), eles são construídos para durar Visite as páginas de desempenho do Andromeda e Pegasus neste site, bem como a página Combinações do sistema para ver várias pastas de amostra para diferentes tamanhos possíveis de conta inicial, que Incluem números de desempenho detalhados e relatórios de análise de redução. Destaques do Sistema: Totalmente Mecânico: 100 sistemas de negociação objetiva 8211 sem adivinhação ou interpretação subjetiva. Baseado exclusivamente em fórmulas matemáticas simples. Uma década de desempenho lucrativo POST-RELEASE 8211 sim houve perda de períodos de redução (todos os sistemas têm), no entanto, o Andromeda amp Pegasus continuou a funcionar como esperado. Eles não se tornaram apenas mais uma nova sensação de marketing que desmoronou e quebrou alguns anos após o lançamento dos Sistemas Totalmente Transparentes Totalmente Descricidos: sem caixas pretas, bloqueios, chaves necessárias, senhas ou qualquer coisa dessa natureza. Todas as regras e lógica de negociação totalmente reveladas e explicadas grosso modo em inglês simples. Você saberá e entenderá a lógica e as razões por trás de cada sinal comercial. O código-fonte também é totalmente divulgado. O código fonte do TradeStation é totalmente visível no ambiente de desenvolvimento do TradeStation8217s. Em resumo: você saberá tanto quanto o desenvolvedor - nada retido Multi Commodity Systems: comercialmente lucrativo em um espectro diversificado de mercados. Mesmas regras e valores de parâmetros aplicados a todos os mercados Não otimizados: use exatamente as mesmas regras de lógica e valores de parâmetros em todos os mercados. Sem ajuste de curva. Os resultados dos testes de amostra foram consistentes em amostras e agora confirmados com quase uma década de desempenho consistente pós-lançamento. Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: isso aumenta a probabilidade de robustez - a probabilidade de que o desempenho futuro seja semelhante aos resultados de testes históricos hipotéticos. Pergunte aos verdadeiros especialistas. A simplicidade 8211 é melhor Adaptável para vários tamanhos de conta: diferentes carteiras recomendadas sugeridas para diferentes tamanhos de conta sem alterar significativamente os retornos proporcionais em uma base percentual. As contas de tamanho pequeno, médio, grande e profissional podem ser negociadas com os mesmos sistemas. Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta. Fácil de negociar: todos os pedidos, tanto as ordens de entrada quanto as de saída são executadas no próximo dia do dia no dia seguinte, na sessão de negociação 8211, não há necessidade de monitorar os mercados durante o dia. Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: Não há preconceito para negociações longas ou curtas e pode ser curto tão facilmente quanto longo. Use dados da barra diária do fim do dia: pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que forneça dados de barras diárias de fim de dia confiáveis. Pode aplicar o dimensionamento de posição Gerenciamento de dinheiro: totalmente adaptável para troca de unidades múltiplas e empregando praticamente qualquer fórmula de Dimensionamento de Posicionamento de Dinheiro. Veja os nossos exemplos onde é aplicada uma fórmula simples de gerenciamento de dinheiro fraccional fixo. Isso resulta em crescimento exponencial versus crescimento linear em sua conta. Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade independente de terceiros dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação. Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda amp Pegasus da Futures Truth. Juntamente com os resultados dos testes em nossos sistemas. Futuros A verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA). Não correlacionados com o mercado de ações: commodities amp currencies são calorosas e provavelmente continuarão no futuro previsível. Ótima maneira de diversificar seus investimentos. Também pode ser tão fácil quanto tempo. Programas Broker Assist disponíveis: consulte a página Broker Assist neste site para obter informações. ATENÇÃO: Os manuais do usuário estão disponíveis sem custo e sem ter que comprar. Visite a página Baixar livre de manuais do usuário em nosso site para obter instruções de download. Disclases amp. Descargo de responsabilidade: FUTURES TRADING NÃO É ADEQUADO PARA TODOS E O PERFEITO O DESEMPENHO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS. HÁ RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS OU COM UM SISTEMA OU PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO. A AVALIAÇÃO CUIDADOSA DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITA ANTES DE DECIDIR COMERCIALIZAR OS MERCADOS DE FUTUROS OU QUALQUER SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO OU METODOLOGIA. Nota: Todos os números de desempenho e ilustrações foram obtidos usando o teste histórico de volta em um computador e não são os resultados de uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados mostrados. A negociação de futuros envolve risco. Existe um risco de perda na negociação de futuros de commodities. Dispensa de responsabilidade do governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para os contratos de futuros de venda. Não está a ser feita qualquer declaração de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. NOTA DE DIVULGAÇÃO DE RISCOS NECESSÁRIA: AVISO: RESULTADOS DE DESEMPENHO QUÍMICOS TÊM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR DAS LIMITAÇÕES DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS O NEGOCIO IMPLICA RISCOS. HÁ UM RISCO DE PERDA NO FUTURO O DESEMPENHO TRADINGPAST NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS Copyright 169 2002 - 2012 AndromedaFutures. Todos os direitos reservados.
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