C Trading System

UNIDADE C Modelagem de Sistema Tópicos abordados neste capítulo: Por que e quando você precisa de uma abordagem de negociação mecânica. Vantagens e desvantagens de alguns dos tipos mais comuns de sinais gerados por indicadores técnicos. Da hipótese à verificação: o processo completo de construção de um sistema de negociação. Por que articular uma estratégia comercial pode ser desafiador e esclarecedor. Idéias e fatores-chave para escolher as variáveis ​​que definem sua vantagem. Ajustando um sistema com testes de back-and-forward. Tendo estudado as Unidades A e B, você deve estar familiarizado com o mercado Forex até o momento que você conheça quem participa, os motivos pelos quais os participantes escolheram esse mercado e como você pode imitá-los. Além disso, você também pode escolher as melhores configurações, o melhor momento para negociar essas configurações e conhecer muitas orientações sobre como trocá-las. No entanto, e porque existem exceções a diretrizes analíticas sem as quais a análise de mercado seria uma ciência de exatidão - não uma de probabilidade -, você precisa de uma abordagem estruturada, ou seja: um sistema de negociação. Mas o que exatamente é um sistema O ponto deste capítulo será dar-lhe as informações da forma mais clara possível e levá-lo para o próximo nível em sua educação mostrando o que esse tema incrível tem para oferecer. Esteja preparado para um desafio: esta fase de aprendizagem é diferente da abordagem analítica que você aprendeu na Unidade B. Além de dominar boas habilidades analíticas, o sucesso no Forex requer uma maneira sistemática de tomar decisões comerciais. Em primeiro lugar, passamos por várias definições de sistemas de negociação. Você aprenderá que um sistema é basicamente uma metodologia que você se adapta a uma determinada característica do mercado. A segunda seção irá ajudá-lo a entender que uma abordagem comercial estruturada é sobre criar e seguir regras, com um forte senso de observação e disciplina. Para ganhar dinheiro consistentemente no mercado de Forex, você deseja ter um conjunto de regras de negociação que o guiem através de sua tomada de decisão. Isso irá separá-lo dos jogadores do mercado e dar-lhe a estrutura para se tornar um comerciante profissional. Como sempre, tornaremos simples para você criando um sistema de negociação a partir do zero que você pode usar para seus primeiros testes. Este será o foco da terceira seção. Novos comerciantes são regularmente enganados por caros. cálice Sagrado. Sistemas e talvez você esteja procurando por ele também. Você precisa ser realista ao procurar um sistema útil e considerar se você realmente precisa comprar um. Alguns sistemas são muito difíceis ou impossíveis de entender. Somente através da compreensão da metodologia do sistema, você poderá usá-lo efetivamente em sua vantagem. Como você pode seguir algo que você não entende Na última seção, você aprenderá dois métodos para avaliar e finalizar qualquer sistema comercial. 1. Definição de um Sistema de Negociação Um sistema de negociação é um conjunto de regras que formulam sinais de compra e venda sem qualquer ambiguidade ou qualquer elemento subjetivo. Esses sinais são gerados principalmente por indicadores técnicos ou combinações de indicadores técnicos. O principal objetivo de um sistema de negociação é gerir riscos e aumentar a lucratividade em qualquer ambiente de mercado. Os níveis ideais de risco e recompensa são realizados modificando os diferentes parâmetros dentro de cada regra do sistema. Um benefício da negociação com um sistema é a remoção da emoção da negociação: o comerciante sistemático, por exemplo, não colocará um comércio de risco excessivamente alto devido à frustração de um comércio perdido anterior. Mas há muitos outros benefícios para extrair de uma abordagem metodológica como você verá mais tarde. Nenhum sistema é melhor do que outro, mas um bom sistema é aquele que está adaptado às suas metas, à sua janela de tempo, ao seu capital inicial e também à sua personalidade. Os sistemas de negociação podem ser classificados em diferentes tipos: Sistemas de Tendência A seguir, como sugerem o nome, os sistemas de seguimento de tendências visam entrar em uma tendência e lucrar com um movimento contínuo de preços na mesma direção. De acordo com a física newtoniana, um objeto em movimento tende a permanecer em movimento - este também é um dos princípios da Teoria Dow. Portanto, se um determinado par de moedas desenvolveu uma tendência poderosa. Essa tendência provavelmente continuará até que algo mude fundamentalmente. Já vimos na Unidade B anterior determinar que a tendência é um processo objetivo, mas a decisão de entrar no mercado pode ser discricionária ou mecânica. Por exemplo, alguns comerciantes podem retirar um gráfico e determinar instantaneamente se eles querem comprar ou vender - esta é uma abordagem discricionária. O que nós vamos lhe propor é usar indicações específicas para orientá-lo através dessa decisão. Talvez o proponente mais famoso dos sistemas de tendências é o famoso comerciante de commodities Richard Dennis. Dennis acreditava firmemente que as habilidades de negociação poderiam ser divididas em um sistema quantificável de regras que podem ser ensinadas, enquanto seu amigo e parceiro de negócios, Eckhardt, sentia que a habilidade era algo inato. Em 1983, Dennis propôs recrutar e treinar alguns comerciantes e dar-lhes contas reais para negociar para ver quem estava certo neste debate em andamento. Dez estudantes inexperientes foram selecionados, convidados em Chicago e treinados por duas semanas. A metodologia de negociação que lhes foi ensinada foi um sistema de seguimento de tendências e o grupo foi apelidado. as tartarugas. Ao longo dos próximos quatro anos, as tartarugas obtiveram uma taxa média anual de retorno de 80 e Dennis ganhou a aposta. Sistemas de contra-tendência ou tendência de tendência Este tipo de sistemas tendem a ser os mais arriscados. Eles visam identificar pontos de reversão no uso de preços das condições de sobrevoque de sobreposição sinalizadas por RSI ou outros osciladores, crossovers das Bandas de Bollinger externas, regulares descidas de alta e baixa usando MACD. Etc. Você precisa de regras bem definidas para inversões de tendências e certamente requer uma certa experiência e também uma grande confiança na sua abordagem. Como ganhar confiança é algo que exploraremos ao longo de toda a Unidade C. Uma contra-tendência também pode se tornar uma tendência. Seguir esse sistema implicaria a conta de muitas pequenas perdas até um corredor ser atingido e você escolhe uma nova tendência desde o início. Esse vencedor geralmente compensa as muitas pequenas perdas acumuladas tentando escolher reversões. Outra dificuldade dos sistemas de contra tendência é que a taxa de câmbio pode entrar em uma condição de variação antes de reverter na direção oposta. Sua compreensão do Elliott Wave Principle, explicado no capítulo B04 e PrB, lhe dará um grande conhecimento sobre essa característica do mercado. O que é Fading Simplificando, desvanecimento significa comprar fundos e vender tops no preço. Muitos aspirantes a comerciantes sonham em escolher com sucesso os mínimos do balanço ou elevar os altos e ver os negócios decolando em seu favor por um ganho considerável. Isso pode parecer fácil ao olhar para a ação do preço passado. No entanto, ao negociar em tempo real, os picos e os fundos tornam-se menos evidentes e podem levá-lo a acreditar que o preço irá reverter, mas, na realidade, a tendência é retomar e acabar com você. Os sistemas de alcance Os estatísticas mostram que a maioria dos mercados está limitada a cerca de 70-80 do tempo, ou seja, eles apenas tendem cerca de 20 a 30 do tempo. Isso acontece por causa das reversões e movimentos corretivos. Em um mercado de 24 horas como Forex, existe uma abundância. agitada. Ações de preços, ou seja, quando o mercado não possui uma direção clara. De fato, se você olhar para quase qualquer gráfico de longo prazo de quase qualquer mercado, você pode ver claramente esse fenômeno, mesmo sem estatísticas. Na verdade, os intervalos podem ser encontrados em todos os prazos devido à natureza fractal dos mercados. Derek Freys ITC 2008 apresentação sobre. Intervalos de negociação. Nos ajuda a entender os intervalos: uma região definível dentro de um mercado que pode ser negociada com um grau de confiabilidade ligeiramente maior do que não. Os intervalos podem ser encontrados em quase qualquer condição de mercado em qualquer período de tempo. Estes podem ser horizontais, ascendentes ou descendentes. As linhas de intervalo não precisam ser paralelas. Por que as gamas se desenvolvem, os mercados são fracturados em sua estrutura e, portanto, são basicamente uma série de faixas que se escalam ao longo do tempo. A palavra fractal foi inventada pelo brilhante matemático Benoit Mandelbrot. A maioria dos. Ferramentas. Hoje, os comerciantes construíram com a falsa suposição de que os mercados são lineares e distribuídos. normalmente. Através da curva gaussiana ou padrão do sino. Essas idéias foram comprovadas falsas, mas, por algum motivo, a maioria dos comerciantes ainda se apegam a elas. Heres um segredo que a mídia não quer que você saiba, porque eles não estariam no negócio se todos acreditassem nisso: os preços não tendem devido às notícias. Os dados econômicos freqüentemente impactam no mercado, mas se você olhar de perto, isso só faz com que a ação do preço seja barulhenta. Por exemplo, em 2008, o GBP USD transferiu quase 60 mil pips para cima e para baixo se acompanhássemos as faixas diárias durante todo o ano, enquanto caiu do início até o final do ano em apenas 6.000 pips. Isso significa que, em média, o movimento de anos totais do nível mais alto para o mais baixo foi apenas um décimo de todo o movimento de variação de preço. Apenas um punhado de grandes movimentos contribuiu para a tendência geral - o resto foi o mercado envolvido em um comportamento variável, pois reagiu ao ruído diário. Breakout Systems Breakout systems baseiam-se na ideia de que, se a taxa de câmbio estiver contida dentro de uma faixa de preço. Mais cedo ou mais tarde irá sair dela. O sistema procurará então cenários de maior volatilidade que esperam capturar a continuação do movimento de fuga com base no impulso. Isso pode ser, por exemplo, breakouts de suporte e níveis de resistência (níveis horizontais, canais, linhas de tendência), figuras de gráficos (triângulos, bandeiras, etc.), vazamentos de volatilidade, fuga de preços diários altos e baixos, etc. Aqui você tem uma coleção de live Transcrições de sessões sobre o assunto de breakouts - muitas idéias para usar sistemas de inversão inversa Um sistema de breakout reverso foi projetado para desvanecer os movimentos descritos acima. Conceitos como. abandonar. Do Elliott Wave Principle. Ou falhas falsas nos números do gráfico, seriam pontos de partida para esta metodologia. Baseia-se na idéia de que um suporte quebrado às vezes não se torna uma resistência e vice-versa. Além das ondas de Elliot, as ferramentas usadas para detectar fugas reversas podem ser, por exemplo, Bollinger Bands, Parabolic SAR ou Envelopes. Troque esses padrões que são os mais naturais para você. Algumas pessoas são muito boas detectando divergências. Outros estão mais focados em pullbacks, enquanto outros podem usar triângulos como padrão favorito. Demora um tempo para desenvolver tal habilidade, mas é algo que acontece naturalmente, se você passar o tempo suficiente para olhar gráficos. Um padrão favorito é algo que você detecta uma e outra vez, e então você começa a desenvolver estratégias para lucrar com esse evento recorrente você. Observou. Derek Frey, na apresentação citada acima, continua dizendo: eu vi traders baseados em swing traders nos ciclos Lunar. Resistência ao suporte, pontos de pivô, manchas solares, linhas de regressão, indicadores, etc. etc. ad infinitum. Não posso te dizer o que funcionará para você, mas posso dizer-lhe que a chave é o conforto. Isso também pode parecer simples, mas é muito importante. Você deve estar confortável com qualquer sistema ou configuração que o leve a negociar em primeiro lugar. Negociar um método que não se adapta à sua personalidade ou estilo é um dos maiores comerciantes de razão. sobrepor. O sistema e é quase sempre uma ótima maneira de perder. COT sistema de negociação com indicador gratuito Juntado em 2011 Status: trabalhando. (Muito) :) 356 Posts Esta é a situação atual no PRICE EURUSD: desde o início de março de 2014, o valor do EURUSD caiu até agora. De 1.3912 a 1.2783 (fechamento semanal). Significa quase 1.200 pips em 7 meses. O preço poderia diminuir ainda mais para testar a baixa de 2012 em 1.2159 ou mais profundo para testar a baixa de 2010 em 1.1966. Isso significa mais 800 pips para baixo de viagem. É esse movimento possível. Minha resposta é SIM, é. É esse movimento provável, não muito. E por que, porque os grandes especuladores vendiam há meses, e mais cedo ou mais tarde, eles começarão a fechar as ORDENS DE VENDA e abrindo as ORDENS DE COMPRA. Isso pode acontecer na próxima semana ou no próximo mês ou em um período maior. Mas com certeza isso vai acontecer. Então eu poderia começar agora a comprar pequenos lotes a cada 50-100 pips. Tudo o que eu preciso é uma conta que pode subscrever 800 pips de DD sem qualquer suficiência. Meu alvo será pelo menos 800-1000 pips com 5-7 ordens vencedoras em alguns meses. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em setembro de 2014 Status: Membro 555 Posts Tão generoso de você, SYM, para compartilhar seu trabalho duro para que outros possam lucrar. A análise do COT tem sido a minha coisa há alguns anos, e quase nunca me falhou. É apenas o fator de tempo que está sempre desligado, mas é a ferramenta perfeita para os comerciantes de posições (que a maioria dos membros do FF arent). Eu concordo totalmente com as suas opiniões sobre a UE, iriam ver 1.32-1.33 antes do final do ano se Draghi gosta ou não. Euro pequenos especuladores (por exemplo, varejistas) são em todos os tempos os shorts extremos (estes são os verdadeiros números de varejo para ver btw - e não a ferramenta de posições FF baseada em 200 comerciantes principalmente em demonstrações). Além disso, o posicionamento de grandes especuladores comerciais do USD também está em todos os extremos. Quando eu disse meus objetivos algumas semanas atrás, a maioria das pessoas ria. Bem, algumas semanas depois, começamos a ouvir sobre atrasar a alta de taxas de juros no possível QE4 dos EUA, coincidência. Agora, menos pessoas estão rindo, acho que QE ou não QE, a tendência no USD está prestes a mudar e, provavelmente, todas as pessoas que riem agora estarão no lado errado do comércio. Esses são os mesmos que pediam 3.000 de ouro quando era 1,900 amp. 1.9 GU quando era 1,71 amp 150 de óleo quando era 105, embora o COT estivesse claramente apontando para a direção certa semanas antes. Então, para quem está convocando a UE a ser inferior a 1,2 no futuro próximo, não posso mas desejo-lhe sorte. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.