As médias perfeitas perfeitas para Day Trading (AAPL) Os comerciantes de dia precisam de feedback contínuo sobre ação de preço de curto prazo para fazer decisões rápidas de compra e compra. As barras intradícies envolvidas em múltiplas médias móveis atendem a essa finalidade, permitindo uma análise rápida que destaca os riscos atuais, bem como as entradas e saídas mais vantajosas. Essas médias também funcionam como filtros macro, dizendo ao comerciante observador os melhores momentos para ficar de lado e aguardar condições mais favoráveis. Escolher as médias móveis direitas adiciona confiabilidade a todas as estratégias de negociação de dia com base técnica. Enquanto as configurações pobres ou desalinhadas prejudicam abordagens de outra forma lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionarão em todos os prazos de curto prazo. Permitindo que o comerciante faça ajustes necessários através do comprimento dos gráficos sozinho. (Veja também: as médias móveis mais importantes para os investidores.) Dada essa uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis funcionará para técnicas de scalping, bem como para comprar de manhã e vendendo à tarde. O comerciante reage a diferentes períodos de espera usando apenas o comprimento do gráfico, com scalpers focados em gráficos de 1 minuto, enquanto os comerciantes de dia tradicionais examinam gráficos de 5 minutos e 15 minutos. Este processo ainda se estende em suportes durante a noite, permitindo que os comerciantes swing usem essas médias em um gráfico de 60 minutos. 5-8-13 Médias móveis A combinação de médias móveis simples de 5, 8 e 13 bar (SMAs) oferece um ajuste perfeito para estratégias comerciais diárias. Estas são definições de Fibonacci-tuned que suportam o teste do tempo, mas são necessárias habilidades interpretativas para usar as configurações adequadamente. É um processo visual, que examina as relações relativas entre as médias móveis e os preços, bem como as encadernações MA que refletem mudanças sutis em momentum de curto prazo. Os aumentos no impulso observado oferecem oportunidades de compra para os comerciantes do dia, enquanto diminui o sinal de saídas oportunas. As diminuições que desencadeiam rolamentos baixos em baixa em vários quadros de tempo oferecem oportunidades baixas, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a se tornar mais altas. O processo também identifica os mercados paralelos, dizendo ao comerciante do dia ficar de lado quando a tendência intradiária é fraca e as oportunidades são limitadas. Dois exemplos de negociação Usando 5-8-13 em um Long Trade Apple (AAPL) constrói um padrão de base acima de 105 (A) no gráfico de 5 minutos e quebra em uma reunião de curto prazo durante a hora do almoço (B). Os SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para um terreno mais alto enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando a crescente onda de rali. O preço se move para o alinhamento de alta em cima das médias móveis, à frente de um balanço de 1,40 pontos que oferece bons lucros no dia comercial. A reunião fica depois das 12 horas. Baixando o preço para o SMA (C) de 8 bar, enquanto o SMA de 5 barragens volta e encontra suporte no mesmo nível (D), antes de um impulso de rali final. Os comerciantes do dia agressivos podem tirar proveitos quando o preço corta o SMA de 5 bar ou espera as médias móveis para aplainar e rolar (E), o que eles fizeram na sessão de meio-tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas. Usando 5-8-13 em uma Short Sale AAPL consolida-se perto de 109 no final de uma sessão (A) e marca mais baixo na manhã seguinte (B). Os SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para a terra inferior enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, aumentando o ímpeto de selloff de sinalização. O preço se move para o alinhamento de baixa na parte inferior das médias móveis, à frente de um balanço de 3 pontos que oferece bons lucros de venda a descoberto. O selloff fica no meio da manhã, elevando o preço para o SMA (C) de 13 bar, enquanto o SMA de 5 barras salta até encontrar a resistência no mesmo nível (D), antes de um último impulso de selloff. Os comerciantes de dia agressivos podem ter lucros de venda curtos, enquanto os elevadores de preços acima do SMA de 5 bar ou aguardam que as médias móveis se apliquem e se tornem mais altas (E), o que fizeram no meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas de venda benéficas. Os sinais para manter-se ao lado das inter-relações entre o preço e as médias móveis também indicam períodos de custo de oportunidade adverso quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados sem fim e períodos de alta volatilidade irão forçar as AMS de 5, 8 e 13 bar em whipsaws de grande escala. Com orientação horizontal e cruzamentos frequentes dizendo aos comerciantes observantes que se sentassem em suas mãos. Os intervalos de negociação expandem-se em mercados voláteis e contratados em mercados de tendências. Em ambos os casos, as médias móveis mostrarão características semelhantes que aconselham a cautela com as posições comerciais diárias. Esses atributos defensivos devem ser comprometidos com a memória e utilizados como um filtro primordial para estratégias de curto prazo porque eles têm um impacto extraordinário na demonstração de ganhos e perdas. AAPL bobs e tece através de uma sessão de tarde em um padrão agitado e volátil, com preço chicoteando para frente e para trás em um intervalo de 1 ponto. SMA de 5, 8 e 13 barras mostra whipsaws semelhantes, com cruzamentos múltiplos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Estes altos níveis de ruído alertam o comerciante do dia observador para puxar apostas e passar para outra segurança. A linha inferior As médias móveis simples de 5, 8 e 13 bar oferecem insumos perfeitos para os comerciantes do dia buscando lucros rápidos nos lados longo e curto. As médias móveis também funcionam bem como filtros, informando os jogadores do mercado de dedos rápidos quando o risco é muito alto para entradas intradiárias. (Veja também: Ajustando Estratégias para Pistas Médias em Movimento.) Melhor Média em Movimento para Negociação de Dia Porque as Médias em Movimento são boas para a Negociação do Dia Mantendo as coisas Simples O dia de negociação é um jogo rápido. Você pode estar em prática em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois. Como comerciante, você precisa de uma maneira limpa de entender quando uma ação está em tendência e quando as coisas levaram uma virada para pior. Ao analisar o mercado, qual a melhor maneira de avaliar a tendência do que uma média móvel Inicialmente, o indicador está literalmente no gráfico, então você não precisa escanear em qualquer outro lugar em sua tela e, em segundo lugar, é fácil de entender. Se o preço estiver se movendo em uma direção específica ao longo de x períodos, a média móvel seguirá essa direção. Ao contrário de outros indicadores. Que exigem que você faça análises adicionais, a média móvel está limpa e direta ao ponto. No dia de negociação, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar uma série de cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia de um vencedor ou perder dinheiro. Se você for longo ou curto, as médias móveis também fornecem uma maneira simples e eficaz de saber de que lado do mercado você deve negociar. Se o estoque estiver negociando atualmente abaixo de uma média móvel, você claramente deve assumir apenas uma posição curta inversamente, se o estoque for mais alto, então você deve entrar por muito tempo. Quando um estoque está abaixo da média móvel de 10 períodos em nenhuma circunstância, eu tomarei uma posição longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos são básicos e essa é a beleza de tudo, o dia comercial deve ser fácil. Ainda tenho um comerciante que pode ganhar dinheiro usando um milhão de indicadores. Melhor média móvel para negociação diária Existem literalmente um número infinito de médias móveis. É ponderada, simples e exponencial e, para tornar as coisas mais complicadas, você pode selecionar o período escolhido. Com tantas opções, como você sabe qual é o melhor. Como você está claramente lendo este artigo para uma resposta, eu compartilharei meu pequeno segredo. Para os períodos de troca diária na manhã, a melhor média móvel é a média móvel simples de 10 períodos. Este é o lugar onde, como você está lendo este artigo, você faz a pergunta por que Bem, é simples primeiro, se você é um dia de troca de férias pela manhã, você vai querer usar um período mais curto para a sua média. Por motivos, você precisa rastrear a ação de preço de perto, já que as fugas provavelmente falharão. Por favor, faça um favor e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos. Uma vez que você se encontra usando períodos maiores, isso é um sinal claro de que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa. Agora, de volta para porque a média móvel de 10 períodos é o melhor, é um dos períodos médios móveis mais populares. O outro que vem em um segundo próximo é o período de 20. Mais uma vez, o problema com a média móvel de 20 períodos é que ele é muito grande para os breakouts comerciais. A média móvel de 10 períodos dá espaço suficiente para permitir que suas ações se apresentem, mas também não o deixa tão confortável que você gera lucros. Na próxima seção, abordaremos como uso a média móvel de 10 períodos para entrar em uma troca. Como usar as médias móveis para entrar em um comércio Então, deixe-me dizer isso na frente, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer transação. Eu sei, isso é completamente contraditório com o título desta seção, mas acho que é importante abordar esse tópico. Se você comprar a quebra de uma média móvel pode parecer finito e completo, mas as ações constantemente retornam para testar suas médias móveis. Agora que a bola da curva está fora do caminho, deixe-nos cavar como eu realmente entrar em um comércio. Abaixo estão as minhas regras para os períodos de negociação na parte da manhã: as ações devem ser superiores a 10 dólares. Mais de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos Menos de 2 da sua média móvel A volatilidade deve ser sólida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro de 1.62. Não pode ter um número de Barras que são 2 no alcance (alto a baixo) Eu devo abrir o comércio entre 9h50 e 10:10. Preciso sair do comércio até às 12:00. Feche o comércio se o estoque fechar acima ou abaixo É a média móvel de 10 períodos após as 11 horas. Se você é como eu, estas regras são excelentes, mas você precisa de um visual. O acima é um exemplo de breakup comercial do First Solar a partir de 6 de março de 2013. O estoque teve um bom breakout com volume. Como você pode ver, o estoque tinha mais de 40.000 ações por bar de 5 minutos. Pulou a manhã alta antes das 10:10 da manhã e estava dentro de 2 da média móvel de 10 períodos. Aqui está mais um exemplo, mas desta vez é no lado mais curto do comércio. Este é um gráfico do Facebook a partir de 13 de março de 2013. Observe como o estoque quebrou a baixa da manhã na barra das 9:50 e, em seguida, disparou diretamente para baixo. O volume também começou a acelerar à medida que o estoque se movia na direção desejada até atingir o objetivo de lucro. Esta é, literalmente, a única configuração que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que ganha dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples o mantém no lado direito do mercado e como ele lhe dá um roteiro para sair do comércio. Como usar as médias móveis para parar de um comércio Em teoria ao comprar um breakout você entrará no comércio acima da média móvel de 10 períodos. Isso lhe dará a sala de mudanças que você precisa no caso de o estoque não se quebrar em sua direção desejada. O gráfico acima é o exemplo clássico de breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpos. O gráfico acima é de First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2013. O estoque teve uma quebra falsa na manhã, depois retornou à média móvel de 10 períodos. Este é o seu primeiro sinal de que você tem um problema, porque o estoque não se moveu na direção desejada. Se o seu estoque falhar, a média móvel de 10 períodos proporcionará uma falha de segurança para você avaliar seu estoque. Continuando, a FSLR parou em suas trilhas na média móvel de 10 períodos e voltou a reverter apenas para trocar lateralmente. Neste ponto, você sabe que algo está errado no entanto, você espera até que o estoque ceda acima da média móvel porque você nunca sabe como as coisas irão. Como usar as médias móveis para determinar se um comércio está funcionando Você precisa saber quando segurá-los e quando dobrá-los. Se pudéssemos aplicar essa lógica aos negócios e à vida, todos seríamos muito mais adiante. No mercado, acho que, naturalmente, buscamos o exemplo perfeito da nossa configuração comercial. Na realidade. A maioria dos negócios não funcionará nem falhará, eles estarão apenas em execução. Como eu estou trocando breakouts, a média móvel deve sempre se manter em uma direção. Para mim, eu sei que é hora de levantar a bandeira de advertência uma vez que a média móvel de 10 períodos fica plana ou a ação viola a média móvel antes das 11 horas. Por que eu não rodo a média antes de receber 100 e-mails que me explodam por este, deixe-me qualificar o título desta seção. Sim, você pode ganhar dinheiro, permitindo que suas ações negociem mais alto, desde que não se fique abaixo da média móvel. Para mim, nunca consegui fazer lucros consistentes e consistentes com essa negociação do dia da abordagem. Havia um tempo antes de sistemas de negociação automatizados serem ações movidas de forma linear. No entanto, agora com os complexos algoritmos de negociação e grandes hedge funds no mercado, os estoques se movem em padrões erráticos. Junte isso com o fato de você ser brocas comerciais no dia, ele só compõe a maior volatilidade que você enfrentará. Então, para evitar todo o presente no mercado, eu teria um objetivo de lucro de 2. Em média, o estoque teria uma forte retração e eu devolveria a maioria dos meus ganhos. Para contrariar esse cenário, uma vez que meu estoque atingiu um certo objetivo de lucro, eu começaria a usar uma média móvel de 5 períodos para tentar bloquear mais lucros. Então, foi dar a sala de estoque e devolver a maioria dos meus ganhos ou apertar a parada apenas para ser fechado praticamente imediatamente. Foi um ciclo vicioso e aconselho você a evitar esse tipo de comportamento. Eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado até que comecei a vender força e a abrandar a fraqueza. Eu descobri que quando eu digitaria o mercado à procura de exemplos de minhas configurações de comércio, eu naturalmente gravitaria para negócios que eram perfeitos em todos os sentidos: movimentos limpos, alto volume e movimentos de linha b de 4 a 7. Então, em algum nível eu Estava me treinando em um nível subconsciente para esperar esses tipos de ganhos em cada comércio. Esse tipo de pensamento levou a muita frustração e inúmeras horas de análise. Onde eu finalmente desembarrei e você pode ver as regras de negociação que eu estabeleci neste artigo, foi olhar todos os meus negócios históricos e ver o lucro que eu tive no auge de minhas posições. Eu notei em média que eu tinha lucro de dois por cento em algum momento durante o comércio. Eu levei um passo adiante e reduzi-lo para a proporção de ouro de 1,618 ou 1,62 para aumentar minhas chances. Por que você precisa usar a média móvel padrão A análise técnica é claramente meu método de escolha quando se trata de negociar os mercados. Eu acredito firmemente no método Richard Wyckoff para análise técnica e ele pregou sobre não pedir dicas ou olhar as notícias. Tudo o que você precisa saber sobre o seu comércio está no gráfico. Uma coisa que eu tentei fazer no início da minha carreira comercial foi superar o mercado. O que quero dizer com isso é que eu tomaria, por exemplo, a média móvel simples de 10 períodos e me digo que uma média móvel simples não é suficientemente sofisticada. Isso me levaria pelo caminho do uso de algo mais colorido como uma média móvel exponencial dupla e eu iria dar um passo adiante e deslocá-lo por x períodos. Se você está lendo isso e não faz ideia, o que eu estou falando é ótimo para você. O que eu estava fazendo em minha mente com a média móvel exponencial dupla e alguns outros indicadores técnicos peculiares foi criar um conjunto de ferramentas de indicadores personalizados para trocar o mercado. Eu acreditava que, se eu estivesse olhando para o mercado de uma perspectiva diferente, isso me proporcionaria a vantagem que eu precisava para ser bem sucedido. Bem, isso não poderia ter sido o mais distante da verdade. O mercado não é mais do que a manifestação das esperanças e dos sonhos dos povos. Para esse ponto, se a maioria das pessoas estiver usando a média móvel simples, então você precisa fazer o mesmo para que você possa ver o mercado através dos olhos do seu oponente. A arte da guerra diz o melhor no Capítulo 3, então é dito que se você conhece seus inimigos e se conhece, você pode ganhar cem batalhas sem uma única perda. Se você conhece a si mesmo, mas não o seu adversário, pode vencer ou perder. Se você não conhece nem você nem seu inimigo, você sempre se colocará em perigo. Erros comuns ao usar médias móveis usando transgressões médias móveis para entrar em um comércio Muitos comerciantes em média móveis usarão o cruzamento das médias como um ponto de decisão para um comércio e não a ação de preço e volume no gráfico. Por exemplo, quantas vezes você ouviu alguém dizer que o período de 5 anos acabou de se cruzar acima da média móvel de 10 períodos, então devemos comprar essa ação por si só significa muito pouco. Pense nisso, qual é o significado disso para o estoque? Não pensa que um crossover médio móvel do período de 5 e 10 períodos significará coisas muito diferentes para símbolos diferentes Eu lembro em um ponto que eu escrevi código de linguagem fácil para os cruzamentos médios móveis Em TradeStation. Eu corri testes em algumas ações e os resultados onde stellar. Eu tinha certeza de que eu tinha um sistema vencedor, em seguida, a realidade do mercado estabelecido. As ações começaram a trocar em padrões diferentes e as duas médias móveis que eu estava usando começaram a fornecer sinais falsos. Portanto, é indiferente dizer que abandonei esse sistema e me movi mais para os parâmetros de preço e volume detalhados anteriormente neste artigo. Não usando médias móveis populares Não usar médias moventes populares é uma maneira segura de falhar. Qual é o ponto de olhar para algo se você é o único a observar que eu não vou vencer esse morto desde que o cobrimos anteriormente neste artigo. Usando mais de uma média móvel Como comerciante de um dia. Ao trabalhar com breakouts, você deseja limitar a quantidade de indicadores que você possui no seu monitor. Eu vi comerciantes com até 5 médias na tela ao mesmo tempo. Na minha opinião, é melhor ser um mestre de uma média móvel do que um aprendiz de todos. Se você não acredita em mim, houve um estudo publicado em agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan e Jared Cahan, que forneceu uma análise detalhada dos lucros comerciais ao usar indicadores. O estudo afirmou: Embora não possamos descartar a possibilidade de que essas regras comerciais elogiem outras técnicas de timing de mercado ou que as regras de negociação que não testamos sejam lucrativas, mostramos que mais de 5.000 regras comerciais não agregam valor além do que pode ser esperado por acaso Quando usado isoladamente durante o período de tempo que consideramos. Eu não estou pronto para descartar todos os indicadores técnicos na minha caixa de ferramentas com base neste estudo, mas não tente transformar seus indicadores em genial em uma garrafa. Mudando constantemente as médias móveis que você usou Houve um ponto em que eu tentei a média móvel de 10 períodos por algumas semanas, então eu mudei para o período de 20, então eu comecei a deslocar as médias móveis. Este período de teste e erro durou alguns meses. No final, como você acha que meus resultados acabaram, faça um favor, escolha uma média móvel e fique com ela. Ao longo do tempo, você começará a desenvolver um olhar intenso sobre como interpretar o mercado. Lembre-se, o jogo final não é sobre estar certo, mas sobre saber como ler o mercado. Usando médias móveis para avaliar o risco de seu comércio A média móvel de 10 períodos é uma ótima ferramenta para saber quando um estoque se encaixa no meu perfil de risco. O máximo que eu estou disposto a perder em qualquer comércio é 2 e, conforme você lê mais cedo neste artigo, usarei a média móvel de 10 períodos como meio para sair do meu comércio. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver o quão longe o meu estoque está negociando atualmente com sua média móvel simples de 10 períodos. Se o meu estoque for 4 acima da média móvel, não tomarei o longo comércio. Não consigo entrar na posição, sabendo que já estou expondo-me a 4 em risco, o que é o dobro do meu ponto de dor máximo. O exemplo de gráfico abaixo é da NFLX em 23 de abril de 2013. Alguns de vocês podem olhar para este gráfico e pensar wow, o estoque é 22 e em alto volume. Para mim, quando vejo a Netflix, tudo que vejo é uma negociação de ações a seis por cento de sua média móvel simples quando chegou a hora de puxar o gatilho. Como uso a média móvel como meu guia para sair de um comércio, isso é um risco demais para eu entrar em uma nova posição. Na próxima vez que você olhar para o gráfico, tente pensar na média móvel simples como um medidor de risco e não apenas um indicador de atraso. Juntando tudo juntos Vamos conversar através de um comércio inteiro para que possamos ver como efetivamente o comércio de dias usando uma média móvel simples de 10 períodos. A primeira coisa que você precisa determinar é o nível de volatilidade que você troca para estabelecer seus objetivos de lucro. Lembre-se de que seu apetite pela volatilidade deve estar na proporção direta do seu objetivo de lucro. Para um mergulho mais profundo sobre a volatilidade, leia o artigo - como trocar a volatilidade. Para mim, troco breakouts em um período de 5 minutos com alta volatilidade. O gráfico acima do United Health Group a partir de 4 2 2013 tem todos os ingredientes certos para o meu sistema. Há um volume pesado na fuga. O estoque dá poucas voltas no primeiro recuo e quebra o alto entre as 9:50 e as 10:10 da manhã. Por último, a média móvel está dentro de 2 do preço das ações, então eu posso dar ao estoque um pouco de espaço para o wiggle. Com base nesta configuração, eu deveria puxar o gatilho. A resposta é sim, mas estou propositadamente mostrando um comércio que falhou. Há blogs suficientes lá fora, sistemas de bombeamento e estratégias que funcionam perfeitamente. Breakouts irá falhar na maioria das vezes. Você está simplesmente tentando limitar seu risco e capitalizar seus ganhos. Neste exemplo, o estoque estourou em novos máximos e, em seguida, inverteu e tornou-se plano. Uma vez que você viu os candelabros começar a flutuar de lado e a média móvel de 10 períodos se deslocou, era hora de começar a planejar sua estratégia de saída. Fiel à minha metodologia de breakout, eu esperaria até as 11 da manhã e, uma vez que o estoque estava ligeiramente abaixo da média móvel de 10 períodos, eu teria abandonado o cargo com aproximadamente uma perda de um por cento. Em Resumo, as médias móveis não são o Santo Graal da negociação, mas, se usadas corretamente, podem ajudá-lo a avaliar quando sair de um comércio e também ajudar a limitar seu risco. O resto, meu amigo, depende de você e de quão bem você consegue analisar o mercado. Se você não tiver mais nada deste artigo, lembre-se de que menos é mais e se concentrar em se tornar um mestre de uma média móvel. Postagem Relacionada
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